O sistema de comércio de tartarugas funciona

Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem risco de $ 10, deve-se arriscar US $ 2.500 em todos os negócios. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vendam pequenos desvios. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa).
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), o autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano de Lucro / Perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis treinadas pessoalmente obtiveram mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50% do tempo e estarem prontos para grandes remessas.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você.

Explosão da tartaruga.
No meio de 1983. O famoso especulador de commodities (futuros) Richard Dennis argumenta com seu amigo Bill Eckhardt sobre se grandes comerciantes podem ser treinados ou se é uma habilidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles decidem tentar ensinar 13 iniciantes a trocar, e se eles podem dominar as regras, financie-os com grandes contas comerciais. Esses iniciantes, com mais de 1000 candidatos, são conhecidos como "tartarugas". Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas obtiveram uma taxa coletiva de retorno de mais de 80%. Argumento estabelecido.
Turtle Trading - O que os mercados?
Como eles estavam negociando contas de mais milhões de dólares, as tartarugas tiveram que escolher instrumentos líquidos, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, café, cacau, açúcar, algodão, ouro SIlver, Coper, principais moedas e índices e Óleos.
Turtle Trading - dimensionamento de posição.
Todos os bons sistemas comerciais prestam atenção estrita ao dimensionamento da posição. O controle do risco é o bloco de construção elementar sobre o qual a boa negociação se baseia e a Turtle Trading não é exceção. As Tartarugas usaram a "normalização da volatilidade" - uma maneira elegante de dizer que quanto mais volátil for um instrumento, menor será o comércio, o que significa que cada instrumento (espero) carregaria o mesmo risco de dólar. Este é o lugar onde o muito falado sobre N ' vem de.
'N' é a média móvel exponencial de 20 dias do ATR (intervalo verdadeiro). A fórmula para calcular 'N' é: -
(19 x Dias anteriores N + TR) / 20.
Próximo passo - descubra o "Ajuste da volatilidade do dólar". Isso é simplesmente (N x Dólares por ponto). Isso foi feito para que o tamanho de uma "Unidade" pudesse ser calculado. Cada "Unidade" representaria 1% do patrimônio do comerciante, ou seja, uma Unidade é igual a: -
1% da conta / volatilidade do dólar.
Como exemplo, assumir um instrumento que mova $ 100 por ponto. Assuma também que o tamanho da conta é de US $ 10.000. Por simplicidade, assumir N = 0.1.
Uma unidade, então, é: -
Turtle Trading - Ajuste de Risco.
As tartarugas tinham contas de tamanho "nocional" - embora uma conta possa inicialmente começar o ano em US $ 1.000.000, no caso de uma perda de 10%, o tamanho dessa conta seria reduzido em 20%. Em outras palavras, o comerciante teria que negociar como se ele tivesse apenas US $ 800K, e não US $ 900, até que a conta voltasse ao valor inicial.
Turtle Trading - Trade Entries.
As tartarugas entraram com trades com base em dois sistemas, um sistema de breakout de 20 dias e um sistema de breakout de 55 dias. Para usar o primeiro sistema, se o mercado comercializado durante o dia ou aberto até 20 dias de alta ou baixa, seria um sinal para entrar. Uma unidade seria comprada / vendida para iniciar a posição. Se o sinal anterior resultasse Em um comércio bem-sucedido, este sinal seria ignorado, na tentativa de evitar 'whipsawing'.
O segundo sistema disparou sinais se o preço excedesse os 55 dias de alta ou baixa, e esses sinais sempre foram tomados, independentemente do sucesso / falha prévio.
Turtle Trading - Adicionando às posições.
Uma vez em uma posição, as tartarugas adicionariam uma unidade cada 1/2 'N', até o número máximo de unidades que foram permitidas (4 em um único instrumento, 6 em mercados "estreitamente correlacionados", como petróleo e petróleo bruto, 10 unidades em mercados "Loovelmente Correlacionados", 12 unidades em geral em uma única direção).
A principal diretiva em tudo isso foi CONSISTÊNCIA. À medida que a maioria dos negócios falhava, era essencial estar em TODOS, para não perder os poucos vencedores enormes que fizeram os lucros.
Turtle Trading - Stops and Exits.
Nenhum comércio foi autorizado a incorrer em mais de 2% do patrimônio da conta em risco - ou seja, as tartarugas usadas mental não param de 2 'N' longe da posição.
Para sair de um comércio do System 1, se o 10 dias de alta (curto comércio) foi quebrado, isso significou fechar o comércio. Da mesma forma, se o 10 dias de baixa (comércio longo) foi quebrado, feche o etrade. Para sair de um comércio do System 2, um breakout de 20 dias na direção oposta indicaria o fim do comércio.

O sistema de comércio de tartarugas funciona
Um olhar no sistema de comércio de tartarugas.
Tudo começou em 1983.
"O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação, e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo ".
2) Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdedora.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Eu também não explicarei os detalhes das regras e da matemática por trás do cálculo. Você pode encontrar estas nas regras publicadas e é fortemente encorajado a baixar as regras do site mencionado acima.
As regras da tartaruga na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada de Whipsaw.
2) O segundo mostra a posição não realizada e realizada de lucro / perda de todos os negócios teóricos com base em 1 tamanho da posição do contrato.
3) O terceiro mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores N a partir dos quais o N no dia anterior a uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do lucro 2N-stop e Ѕ N.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
As negociações de moedas, ações, futuros e opções possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: estes gráficos e comentários são fornecidos como uma educação sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Conselheiro de Investimento e não reivindicamos ser um. Esses gráficos e comentários não devem ser interpretados como conselhos de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja o propósito originalmente proposto, como indicado aqui.

Por que a Tendência após a negociação funciona?
Como a famosa linha de filmes da Cool Hand Luke, a tendência seguinte foi prejudicada por uma falha na comunicação. Os céticos não receberam os fatos. A evidência não foi imposta a eles. Nosso site inteiro resolve a falha na comunicação e # 8212; para aqueles receptivos à mensagem.
Por que a tendência seguinte foi o melhor estilo de negociação nos últimos 30 anos? A tendência seguinte tem funcionado no passado, hoje se destaca e irá atuar no futuro, pelo simples motivo: as tendências existem e elas podem ser negociadas de forma lucrativa e lucrativa.
O mundo sempre enfrentará mudanças constantes e ninguém pode prever o início ou o fim de uma tendência até se tornar uma questão de registro, como o clima. Mas se você tem uma estratégia básica que é o som, você pode aproveitar as mudanças do mercado para ganhar dinheiro ao capturar a maior parte de uma tendência. O seguimento da tendência baseia-se em princípios de boas práticas. Se seus princípios são projetados para se adaptarem, o mundo em mudança não vai prejudicá-lo materialmente. É a capacidade de se adaptar que permite seguir a tendência para retirar os lucros continuamente do mercado.
A Pesquisa do Graal.
& # 8220; Nós adoramos a volatilidade & # 8230; por estar no lado direito dos mercados em movimento é o que nos faz dinheiro. Um mercado estagnado em qualquer [mercado] & # 8230; significa que não há oportunidade para ganhar dinheiro. & # 8221;
Algumas pessoas são céticas. Eles vêm a este site buscando a bala mágica, o Santo Graal, o molho secreto & # 8212; Eles perdem o ponto claro. Não há segredos. Só há trabalho duro.
Quais são as visões erradas do mercado que ouvimos dos leitores?
Meu estilo comercial me diz quando o mercado seguirá. Os mercados mudaram. O seguimento da tendência foi alterado. Os objetivos de lucro são sábios A análise técnica de curto prazo que prevê que a direção funciona bem.
Como os seguidores da tendência responderiam?
Você não pode prever um seguimento de uma tendência de mercado. Os mercados não mudaram. O seguimento da tendência também não foi alterado. Novo? Don & # 8217; t acreditar no exagero. O fato de um comerciante ter feito mal tem a ver com esse perfil de ganância / medo de um comerciante, e não seguir a tendência. Todos os seguidores da Tendência são de uma forma similar. Os objetivos de lucro são previsão. Defina um objetivo de lucro e perca tendências ao sair cedo. O comércio de tartarugas é também para ações. Não existe uma técnica comercial que possa prever a direção do mercado. Perigo!
Grandes tendências são como epidemias. Começando com apenas algumas pessoas, uma epidemia pode se espalhar por uma população à medida que se multiplica repetidas vezes. Assim como quando um vírus se espalha, ele duplica e dobra e duplica. Isso flui. É tendências.
As tendências extremas do mercado podem surgir do nada, movendo-se para cima ou para baixo. Essas tendências geralmente se alimentam de si mesmas e podem progredir rapidamente geometricamente permitindo a oportunidade de lucros enormes se você negociasse a tendência. No entanto, as pessoas podem ter dificuldade com essa idéia, porque, como uma epidemia, o resultado final geralmente parece fora de proporção com a causa. Em vez de apenas montar a tendência dos lucros, eles parecem mais interessados ​​em entender isso. Em vez de querer ganhar, eles querem estar certos.
Para apreciar por que as progressões ou tendências do mercado podem ser tão gratificantes, você não deve esperar proporcionalidade. Você precisa se preparar para a possibilidade de que às vezes as grandes mudanças do mercado acompanhem pequenos eventos e que às vezes essa mudança pode acontecer muito rapidamente. A tendência na sequência da negociação foi concebida para encontrar e explorar as tendências do mercado muito antes de chegarem à tela de radar das massas.
Impatiência v. Sabedoria.
& # 8220; Sabemos que os preços se movem para cima e para baixo. Eles sempre têm e sempre o farão. Minha teoria é que por trás desses movimentos maiores é uma força irresistível. Isso é tudo o que precisa saber. Não é bom ser muito curioso sobre todas as razões que estão por trás dos movimentos de preços. Você arrisca o perigo de obscurecer sua mente com não essenciais. Apenas reconheça que o movimento está lá e aproveite-o dirigindo seu navio especulativo junto com a maré. Não discuta com a condição, e acima de tudo, não tente combatê-la. & # 8221;
Alguns anos atrás, um seguidor de tendência decidiu que começaria a negociar o S & amp; P de um ponto de vista discricionário. Ele quase perdeu tudo. O certo é que ele deixou de lado as regras, que ele sabia que trabalhava, e começou a negociar sem um sistema. Por que ele fez isso? Quem sabe. Mas diz algo sobre a ganância / medo do comerciante individual ou as regras? Os sistemas não compensam a má disciplina pessoal. Eles são tão bons quanto o indivíduo aderindo aos princípios.
O homem mais sábio TurtleTrader sabe que ofereceu que a cada 5 anos um comerciante famoso explodiu e todos declaram a tendência a seguir para estar morto. Então, 5 anos depois, algum comerciante famoso explode e todos declaram que a tendência continua a morrer. Então, 5 anos depois e # 8230, o ponto deve ser claro agora. A tartaruga acima foi provavelmente notada na imprensa como um desses comerciantes a cada 5 anos, mas a realidade de por que ele teve problemas era ele próprio, não seguindo a tendência.
Jesse Livermore Books:
• Como negociar estoque (PDF)
• Reminiscências de um Operador de estoque (PDF)
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A Estratégia de Negociação da Tendência da Tartaruga funciona com os estoques?
Na década de 1980, os comerciantes de commodities famosos Richard Dennis e William Eckhardt realizaram um experimento - a idéia era determinar se os grandes comerciantes nasceram ou fizeram. A dupla reuniu alguns recrutas novatos, treinou-os por algumas semanas, os financiou, os chamou de Tartarugas e os soltou nos mercados de commodities. Geralmente, os recrutas tiveram um grande sucesso seguindo um sistema de tendências relativamente simples. No entanto, as tartarugas trocaram commodities e moedas. O sistema de tendência deles funciona para os estoques? Abaixo, respondemos o quão bem ele faz e não funciona.
As tartarugas assinaram acordos de confidencialidade que os impediram de divulgar suas regras comerciais. Um grande número de livros detalhou as façanhas dessas "tartarugas" e, recentemente, devido à expiração de acordos contratuais, as regras específicas vieram à luz.
Este artigo não se destina a regurgitar as regras comerciais da tartaruga, mas o seguinte link fornece uma descrição detalhada:
Vários livros populares foram escritos sobre o assunto. Alguns são listados abaixo. Talvez o mais popular seja o "Trend Following" de Michael Covel, que é uma leitura muito interessante. É um dos poucos livros por aí que pelo menos tem algumas estatísticas atraentes por trás das teorias que defende, embora sejam relegadas ao apêndice.
As tartarugas tiveram várias estratégias de escolha de tendências para escolher. Este artigo apenas avalia um deles.
Nosso objetivo neste experimento de estoque foi ver se a estratégia de negociação de tartarugas funciona para ações. Especificamente, escolhemos testar as estratégias mais fáceis de estratégias: a saída de Donchian de 55 dias com uma saída Donchian de 20 dias. Os critérios básicos de entrada / saída / parada são delineados nas tabelas abaixo.
Tendência para as regras seguintes para breve.
Existem algumas diferenças que devem ser reconhecidas entre essa experiência e o que as tartarugas fizeram nos mercados de commodities. Essas diferenças são: as tartarugas usaram 'piramide', nossa prova de volta não. Ou seja, as tartarugas adicionaram mais capital a um comércio se fosse a seu favor. Note-se que eles negociaram um pequeno número de mercados de commodities em comparação com os milhares de ações potenciais disponíveis para um comerciante de ações. As tartarugas entrariam em qualquer ponto durante o dia. Nossa simulação só entra no horário do dia. As tartarugas tiveram o cuidado de não trocar muito em mercados "correlacionados", assim como apenas com mercados comerciais que eram "modernos". Nenhuma dessas coisas foi definida especificamente, então elas não estão incluídas nesta simulação. As tartarugas não especificaram como escolher entre vários mercados que atendessem aos critérios, exceto para dizer que trocariam "os mais fortes", o que é um pouco vago. Eles também não declararam preferência por serem longas ou curtas. Mais uma vez, nosso back-test ocorre em um universo de milhares de ações em potencial. Nossa simulação selecionada aleatoriamente entre longo e curto com base em qualquer comércio disponível para um determinado dia que satisfaça as regras de negociação. Ao executar a simulação várias vezes, surge uma sensação de quão bem a estratégia funciona com base na escolha de diferentes negócios.
Se você não sabe o que "longo" ou "curto" significa neste contexto, clique aqui.
Sobre os dados.
Os dados foram compostos por milhares de ações na NYSE e NASDAQ. Talvez o mais importante, os dados incluíram estoques que foram descartados. Assim, os dados NÃO sofrem com o viés de sobrevivência (viés de sobrevivência).
Para mais informações sobre o viés de sobrevivência, clique aqui. Veja a pergunta 8.
Existem algumas outras condições estabelecidas nos dados. Existe um requisito de volume, de modo que os estoques não liquidados não são considerados. Existe também uma restrição de preço - apenas permitindo que ações tenham um preço superior a US $ 10,00. Isso remove os efeitos do stock de moeda de um centavo.
Sobre a Simulação.
Esta simulação correu de 1 de janeiro a 2005 até 30 de dezembro de 2018. Nós tentamos dois tipos diferentes de dimensionamento de posição, 1% ou 2% do patrimônio da conta por comércio foi arriscado em cada simulação. A perda máxima em uma troca foi calculada usando a perda de parada inicial para o sistema. O software executou 4 iterações para cada política comercial. O valor do caixa inicial foi fixado em US $ 100.000. Todas as políticas de negociação (longas ou curtas) foram tratadas de forma igual. Ou seja, em cada dia, se o capital estivesse disponível para fazer um comércio, cada comércio tinha a mesma probabilidade de ser selecionado. Havia um total de 70612 negociações possíveis disponíveis ao longo do período de simulação. A simulação não permitiu múltiplas posições simultâneas em um estoque (ou seja, a pirâmide não era permitida). A simulação seleciona aleatoriamente os negócios disponíveis todos os dias.
As comissões foram levadas em consideração em todas as simulações. As comissões são consistentes com a estrutura de tarifas do Interactive Broker.
Abaixo estão os resultados e eles não são promissores. Nós tentamos a simulação usando dois esquemas de dimensionamento de posição diferentes - arriscando 1% ou 2% do patrimônio da conta por troca (com base na distância entre o ponto de entrada e a parada). Nem funcionou muito bem, embora algumas simulações tenham evitado a pior parte da dramática venda de 2008. Ainda assim, nada abaixo parece chorar a superioridade sobre a simples compra e segure a estratégia S & P500.
Geralmente, os negócios longos trabalharam durante os mercados de touro, enquanto os negócios curtos funcionaram durante os mercados ostentosos, como é de se esperar. No entanto, o uso de ambos os tipos de negociações foi cancelado.
A taxa de vitória é simplesmente muito baixa, apesar da longa cauda nos retornos. Parece que as ações, como um grupo, são simplesmente "não-modernas" para trabalhar para uma estratégia de tendência. Eles também se correlacionam como grupo, tornando difícil a implementação de qualquer estratégia que seja longa e curta em todos os momentos. A taxa de parada é muito alta, conforme mostrado pela corcunda afiada no histograma de retorno abaixo.
Gráficos para 1% de dimensionamento de posição.
Valor do portfólio para 1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Número de Posições Longas e Curtas (Tamanho de Posição de 1%)
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
O termo P (Win) significa: probabilidade de ganhar. Isso é calculado contando a fração de trades / retornos lucrativos (acima de 0%). Dito de outra forma, isto é quanto da distribuição é à direita de 0% nos histogramas.
Os seguintes dados consistem em todo o comércio possível dentro do conjunto de dados, além dos dados utilizados nas simulações.
Esta análise é o produto de nossas próprias ferramentas de software personalizadas. Ficamos felizes em realizar um estudo semelhante para você. Basta entrar em contato conosco e nos informar qual a estratégia que você gostaria de testar.
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